《实证资产定价》聚焦股票横截面收益，理论与实证结合，侧重对股票、债券、基金等金融资产进行实证研究，主要包括如下几方面内容：（1）目前实证金融资产定价研究中最广泛使用的计量经济学方法；（2）由于大量投资策略和当代实证资产定价研究都基于股票以及其他有价证券收益中观察到的最显著的现象，所以本课程将讲授如何对这些现象进行实证证明的主流方法和实施过程，以及现有相关文献的研究成果；（3）讲授并对比主流的资产定价模型，分析各种收益异象（anomaly）及其根源，包括动量异象、特质波动率异象、会计因子异象（如应计异象）、资产负债表异象（如资产增长异象、资本投资异象）等等；（4）结合我国资本市场数据和实践，探讨国际主流资本资产定价理论和实证模型在我国资本市场的适用性与创新方向。