本课程首先简单介绍金融基础理论（如：二叉树模型，BS 期权定价公式），在此基础上讲解数值分析技术：Monte Carlo 模拟方法，PDF 的有限差分方法和动态规划方法等对不同结构的金融产品进行定价研究，以及计算最优投资组合和对冲策略。本课程具有较强的理论性和实践性，学生在本课程要求学会独立应用恰当的数值分析方法解决实际金融产品的定价问题，需要达到一定的 MATLAB 编程水平。